1.1. 规模回调,权益策略冲击明显 .. 4
1.2. 业绩逆风难飞,新兴市场受挫 .. 6
1.3. 海外对冲基金FOF .... 7
2.2.1. 资管新规下私募重获理财资金,投顾模式引关注 ............. 10
2.2.2. 发力“信用建设+分层建设”,化解行业信息不对称 ............ 12
2.2.3. 港股投顾获认可,多元化发展或成趋势 ............ 14
2.2.4. 明星私募FOF 掀热潮,单一策略FOF 需另类评价 ......... 15
2.3.1. 分策略发行与清盘 16
2.3.2. 分策略业绩 ........... 17
3.1. 量化公募规模收缩明显,量化对冲私募/公募规模比率升至5 倍 ........ 26
3.2. 机器学习在量化策略上的辅助应用 ........ 28
3.3. 业绩表现 ... 28
图 1:全球对冲基金管理资产规模(单位:十亿美元) . 4
图2:全球对冲基金投资策略分布(2018 年) ............. 4
图3:全球对冲基金投资策略分布(2017 年) ............. 4
图4:FOHF 持有的对冲基金平均数量 ........... 8
图5:备案私募证券投资基金市场规模情况 .... 9
图6:私募基金与银行理财合作图解 ............. 10
图7:私募证券基金分层建设雏形 . 13
图8:2018 私募各策略发行情况 ... 16
图9:2018 私募各策略清盘情况 ... 16
图10:股票策略区间业绩 .............. 19
图11:相对价值策略区间业绩 ....... 21
图12:2016~2018 年负基差成本 .. 21
图13:管理期货区间业绩 .............. 23
图14:利率期限结构变动 .............. 23
图15:宏观对冲和组合基金区间业绩 ........... 24
图16:债券策略区间业绩 .............. 25
图17:量化对冲公募基金成立时间分布(单位:只) 27
图18:2018 年量化对冲公募/私募基金收益率(完整年度运作) ............. 28
图19:2018 年量化对冲公募/私募基金最大回撤(完整年度运作) ......... 29
表 1:全球对冲基金管理资产规模排行榜Top 20(截至2018/9) .............. 5
表2:全球对冲基金收益表现(近四年) ....... 7
表3:前十大FoHF 管理人 .............. 7
表4:资管新规及其配套细则中私募相关内容 ............. 11
表5:2018 年私募相关主要政策(资管新规及其配套细则除外) ............ 13
表6:部分明星私募FOF 业绩 ....... 16
表7:2018 年私募分策略量化指标 17
表8:2018 年收益表现较好的股票多头产品 20
表9:2018 年收益表现较好的股票多空产品 20
表10:2018 年收益表现较好的股票市场中性产品 ...... 22
表11:2018 年收益表现较好的CTA 程序化产品 ........ 23
表12:2018 年收益表现较好的宏观对冲产品 ............. 24
表13:量化对冲私募分类规模情况(截至2018/12/31) ........... 26
表14:量化对冲公募分类规模情况(截至2018/12/31) ........... 27
表15:主动量化对冲公募基金收益情况(截至2018/12/31) ... 29
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