2018 年私募基金年度报告( 33 页)

    2019-03-20

2018 年私募基金年度报告( 33 页)


目录

1. 全球对冲基金2018 回眸:量价齐阴...... 4

1.1. 规模回调,权益策略冲击明显 .. 4

1.2. 业绩逆风难飞,新兴市场受挫 .. 6

1.3. 海外对冲基金FOF .... 7

2. 中国私募基金2018.. 8

2.1. 规模:金融监管周期共振,私募证券基金持续缩水 .............. 9

2.2. 重要政策与事件梳理 .. 9

2.2.1. 资管新规下私募重获理财资金,投顾模式引关注 ............. 10

2.2.2. 发力“信用建设+分层建设”,化解行业信息不对称 ............ 12

2.2.3. 港股投顾获认可,多元化发展或成趋势 ............ 14

2.2.4. 明星私募FOF 掀热潮,单一策略FOF 需另类评价 ......... 15

2.3. 私募基金分策略分析  16

2.3.1. 分策略发行与清盘  16

2.3.2. 分策略业绩 ........... 17

3. 量化对冲产品PK:公募VS 私募........ 26

3.1. 量化公募规模收缩明显,量化对冲私募/公募规模比率升至5 倍 ........ 26

3.2. 机器学习在量化策略上的辅助应用 ........ 28

3.3. 业绩表现 ... 28

图表目录

图 1:全球对冲基金管理资产规模(单位:十亿美元) . 4

图2:全球对冲基金投资策略分布(2018 年) ............. 4

图3:全球对冲基金投资策略分布(2017 年) ............. 4

图4:FOHF 持有的对冲基金平均数量 ........... 8

图5:备案私募证券投资基金市场规模情况 .... 9

图6:私募基金与银行理财合作图解 ............. 10

图7:私募证券基金分层建设雏形 . 13

图8:2018 私募各策略发行情况 ... 16

图9:2018 私募各策略清盘情况 ... 16

图10:股票策略区间业绩 .............. 19

图11:相对价值策略区间业绩 ....... 21

图12:2016~2018 年负基差成本 .. 21

图13:管理期货区间业绩 .............. 23

图14:利率期限结构变动 .............. 23

图15:宏观对冲和组合基金区间业绩 ........... 24

图16:债券策略区间业绩 .............. 25

图17:量化对冲公募基金成立时间分布(单位:只)  27

图18:2018 年量化对冲公募/私募基金收益率(完整年度运作) ............. 28

图19:2018 年量化对冲公募/私募基金最大回撤(完整年度运作) ......... 29

表 1:全球对冲基金管理资产规模排行榜Top 20(截至2018/9) .............. 5

表2:全球对冲基金收益表现(近四年) ....... 7

表3:前十大FoHF 管理人 .............. 7

表4:资管新规及其配套细则中私募相关内容 ............. 11

表5:2018 年私募相关主要政策(资管新规及其配套细则除外) ............ 13

表6:部分明星私募FOF 业绩 ....... 16

表7:2018 年私募分策略量化指标  17

表8:2018 年收益表现较好的股票多头产品  20

表9:2018 年收益表现较好的股票多空产品  20

表10:2018 年收益表现较好的股票市场中性产品 ...... 22

表11:2018 年收益表现较好的CTA 程序化产品 ........ 23

表12:2018 年收益表现较好的宏观对冲产品 ............. 24

表13:量化对冲私募分类规模情况(截至2018/12/31) ........... 26

表14:量化对冲公募分类规模情况(截至2018/12/31) ........... 27

表15:主动量化对冲公募基金收益情况(截至2018/12/31) ... 29


[报告关键词]:   私募基金    PE  
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