摘要:本文首先利用Logit变换将商业银行不良贷款率转变为综合宏观指标,再与已知的9个宏观经济变量进行多元线性回归,经过协整检验、参数显著性检验后,构建出综合宏观指标和6个宏观经济变量的多元线性模型。然后利用敏感性分析的压力测试方法,得到压力情景下商业银行的不良贷款率,即所要承受的信用风险水平。最终发现存贷款利率差对银行信用风险的冲击是最大的。
关键词:Logit变换 协整检验 压力测试
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