2022年度绿色金融发展报告( 39 页)

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目录

一、 十年回顾：绿色金融资产投资回报观察 ...... 7

二、 2022 年绿色发展政策的回顾与展望 ..... 13

2.1“二十大”报告：引领中国式现代化的绿色发展新时代 ....... 13

2.2 绿色金融政策新动向：多层次绿色金融监管体系的完善...... 15

2.3 绿色产业政策新动向：双碳“1+N”政策框架初步搭建完成 .... 21

三、 2022 年绿色金融市场回顾与展望..... 26

3.1 绿色信贷：规模继续扩张，股份行加速发力 ...... 26

3.2 绿色债券：政府与国企绿债发行占比显著提升 ....... 28

3.3 碳交易市场：碳价抬升，全国市场活跃度下降 ....... 32

3.4 绿色权益工具：股指供给增加，基金规模下降 ....... 34

3.5 绿色保险：规模逐年增长，产品类型多样化 ...... 36

四、 2023 年绿色金融市场展望 ....... 38

图表目录

图表1 绿色债券指数累计涨跌及超额收益（日度） ....... 7

图表2 绿色债券指数累计涨跌及超额收益（季度） ....... 7

图表3 绿色债券指数环比涨跌与超额收益（季度） ....... 8

图表4 绿色债券指数环比涨跌与超额收益（年度） ....... 8

图表5 中证主要“绿色”相关股指..... 8

图表6 绿色股指均值与沪深300 涨跌幅 .... 9

图表7 各绿色估值累计超额收益（相对于沪深300） .... 9

图表8 绿色相关股票指数的季度超额收益（相对于沪深300） ...... 9

图表9 绿色股指均值与沪深300 涨跌幅 ...... 10

图表10 绿色股指年度超额收益（相对于沪深300）...... 10

图表11 绿色基金投资回报收益率及超额收益 .... 10

图表12 地方碳排放权交易市场价格走势（元/吨） .... 11

图表13 地方碳排放权交易市场价格年度涨跌幅 .... 11

图表14 主要绿色资产投资回报率汇总（2013-2022）....... 12

图表15 主要绿色资产投资回报超额收益汇总（2013-2022） .... 12

图表16 二十大报告对建设美丽中国、推动绿色发展的具体部署 .... 14

图表17 近两年主要绿色信贷相关政策 ...... 15

图表18 2018 年及2021 年《银行业存款类金融机构绿色信贷业绩评价的通知》对比.... 16

图表19 《银行业保险业绿色金融指引》主要内容及意义 ...... 16

图表20 近两年绿色债券相关政策 ..... 17

图表21 近两年碳交易市场相关政策 ...... 18

图表22 近两年绿色保险相关政策 ..... 20

图表23 绿色保险业务的范围 .... 21

图表24 2022 年我国能源转型领域重要文件梳理....... 22

图表25 2022 年我国绿色工业领域重要文件梳理....... 23

图表26 2022 年我国绿色交通领域重要文件梳理....... 24

图表27 2022 年我国绿色建筑建材领域重要文件梳理.... 24

图表28 2022 年我国绿色消费领域重要文件梳理....... 25

图表29 2022 年我国其他绿色支撑体系重要文件梳理.... 26

图表30 绿色贷款余额规模持续上升（季度） .... 26

图表31 银保监会与央行绿色贷款口径对比（年度） ..... 26

图表32 绿色贷款的行业投向结构 ..... 27

图表33 绿色贷款的产业投向结构 ..... 27

图表35 绿色债券发行数量与规模不断上升 ....... 28

图表36 绿色债券发行平均期限 ..... 28

图表37 绿色债券发行平均利率 ..... 29

图表38 绿色债券发行评级结构 ..... 29

图表39 绿色债券发行规模结构：债券类型（单位：亿元） ....... 29

图表40 绿色债券发行规模结构：发行主体企业类型（单位：亿元） ..... 30

图表41 绿色债券发行规模结构：所处行业 ....... 30

图表42 绿色债券存量数量与规模不断上升 ....... 31

图表43 绿色债券存量结构：按债券类型 ....... 31

图表44 绿色债券交易总额不断攀升 ...... 31

图表45 绿色债券成交以回购交易为主 ...... 31

图表46 2022 年绿色债券余额与现券交易量占比均有所提升，但水平仍偏低..... 32

图表47 地方碳市场碳价走势（元/吨） ..... 32

图表48 地方碳市场年末碳价对比（元/吨） ...... 32

图表49 地方碳市场全年成交量对比（万吨） .... 33

图表50 地方碳市场全年成交额对比（亿元） .... 33

图表53 中证绿色相关指数供给持续增加（只） .... 34

图表54 SEEE 碳中和指数与沪深300 指数走势 .... 34

图表55 SEEE 碳中和指数标的行业分布 ....... 35

图表56 SEEE 碳中和指数前十大权重股 ....... 35

图表57 环境保护主题基金的数量与规模变化 .... 35

图表58 纯ESG 主题基金的数量与规模变化 ..... 35

图表59 首批8 只碳中和ETF 业绩一览（截至2022.12.21） .... 36

图表60 绿色保险的保额逐年增长 ..... 37

图表61 绿色保险的赔付额逐年增长 ...... 37

图表62 绿色保险类型的保额结构 ..... 37

图表63 保险资金的绿色投资余额逐年增长 ....... 38

图表64 险资绿色投资产业方向（2020 年）...... 38