2017保险公司偿二代二支柱暨风险管理调查报告(42 页)

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•此次行业调研与2016年相比，从样本数量、样本数据质量、样本反馈时效性等方面均有较大程度提升，一方面说明行业对偿二代风险管理体系建设的重视程度不断提高，另一方面，大部分保险公司在经历了2016年SARMRA评估后，有更多风险管理方面培训、信息交流以及经验学习的意愿和需求。

•2017年行业对SARMRA得分预期更为谨慎，107家受访机构的平均预期得分为78.58，较2016年的76家受访机构的平均预期甚至有所下降。随着评估经验的积累，保险公司在风险管理方面能够针对不足，有的放矢，逐步加强薄弱环节的建设，基于今年受访机构的预计，2017年SARMRA评估得分可在2016年基础上平均提升5.4分，普遍较为乐观，但是，由于监管口径收紧以及可能的评估标准调整，普华永道预计今年SARMRA的平均监管评分较之去年会有提升，但幅度有限。

•受访机构中，九成保险公司已经初步建立了风险管理框架。在组织架构、制度体系完善基础上，行业下一步工作面临风险管理实施和落地的挑战，包括数据和系统完善、风险管理工具模型在公司经营管理中的运用、资产负债管理等专项工作的推进、风险管理对公司决策影响等方面。

•与去年的情况一致，“目标与工具”依旧是受访机构普遍认为在实际风险管理工作中最薄弱的部分，其中风险偏好是风险管理体系的核心内容和技术难点，尤其是部门职责与跨部门之间的配合协调（部门职责边际、数据提供、模型开发、工作分配和结果确认等）以及风险偏好传导的应用。

•在新的市场环境和监管背景下，投资风险和资产负债管理逐渐成为重点关注专题，资产负债管理和流动性风险管理仍然缺乏成熟的管理方法、模型、技术和工具，行业整体仍处于初级阶段；操作风险由于涉及部门多、范围广，流程复杂，仍然是很多公司风险领域建设亟待加强的领域；战略风险成为中小保险公司（尤其是寿险公司）担忧的主要风险。

•风险管理专业人才的缺乏仍然是保险行业实施偿二代和建立风险管理体系的重大制约因素，2017年风险管理人员配备尽管有所增加，但是行业内风险管理人员的经验/资历积累很难在短时间内有明显提升，随着保险行业的高速发展，该制约因素在一定时期内持续存在。